Kredit portfelinin təhlili. Kredit portfeli - edir ...

kredit portfelinin - kommersiya bank ən əhəmiyyətli göstəriciləri arasında. Bu olduqca mürəkkəb və onda olan göstəriciləri şərh balanslaşdırılmış yanaşma tələb edə bilər. Lakin, buna baxmayaraq, kredit portfeli araşdırmaq banklar müntəzəm var. Bu problemin uğurlu həlli - maliyyə institutunun səmərəliliyi əsas amildir. kredit portfelinin strukturu nədir? Mən onda olan göstəriciləri analiz edə bilərsiniz?

kredit portfelinin xüsusiyyətləri

Kredit portfeli - Siz rus tədqiqatçılar anlayışlar arasında məşhur biri digər təşkilatların nəticəsində və ya fiziki kredit yaranan bank (və ya kommersiya fəaliyyəti digər mövzu) borclu görkəmli balans edin edir. çox müxtəlif ola bilər müvafiq parametri dəyəri müəyyən etmək üçün yaxınlaşır.

xüsusi formula ilə hesablanır - digərləri mütləq üstünlük yalnız əsas borc və kredit digər komponentləri ona daxil edərkən Məsələn, bəzi tədqiqatçılar kredit portfeli tam ödəmə cədvəllər ilə tarazlaşdırılmış maraq daxil olmalıdır inanıram. Argument - cədvəli borc qabaqda qaytarmaq bilməz kredit şəxs ən çox maraq ödəmək lazımdır.

kredit portfelinin xüsusiyyətləri təhlil

kredit portfelinin təhlili müvafiq maliyyə institutu sabitliyi qiymətləndirilməsi baxımından son dərəcə əhəmiyyətlidir. biznesin təşkili bu cür kreditlər hesabına, bir qayda olaraq, mənfəət toplu təşkil ki. Lakin, banklara verilmiş kreditlər, həm də dərəcədə çox intizam borcalanlar hesablanır yalnız necə vacibdir. Belə ki, maliyyə təşkilatının kredit portfelinin keyfiyyətini müəyyən əsas meyarlardan biri - bu kreditlər verir kimə şəxslərin ödəmə qabiliyyəti. Bu göstəricilər bir sıra əsasında müəyyən edilə bilər.

hüquqi şəxslərə gəldikdə, ola bilər:

- maliyyə dövriyyəsi;

- müəssisənin kredit yük hazırkı səviyyəsi;

- əsas müqavilələr və digər amillər xüsusiyyətləri gəlir sabitliyi təmin etmək;

- kredit tarixi.

fiziki şəxslər borcalanların statusu ilə bağlı ödəmək üçün onların qabiliyyəti əsasında edilə bilər:

- əmək;

- işə şirkətin sabitlik;

- borc yükünün hazırkı səviyyəsi;

- Kredit tarixi content.

sonrakı təhlili üçün mənbələri daxili sənədləri, və xüsusi bank borcalanlar ilə qarşılıqlı əks etdirən kimi istifadə edilə bilər. Hər şeydən əvvəl, (adətən müştəri haqqında ətraflı məlumat ehtiva edir) bu kredit sazişi proqram.

Kredit portfeli - borcalanın ilə bağlanmış müqavilənin şərtləri əsasında təxmin edilən vaxt, məbləği və gəlirlilik şərtlərlə kreditlər göstəricisidir. hesablanması iqtisadi risklərin bir sıra bilər. ilə hesablanır vaxtında və tam maliyyələşdirilən partiya ilə müdaxilə edə bilər mümkün amilləri müəyyən etmək üçün - kredit portfelinin təhlili ilk paytaxt qaytarılması borcalanlar ilə baş verə bilər, ikincisi maksimum mənfəət maliyyə institutu müəyyən etmək üçün istifadə olunur, Bank.

portfel

Necə bankların sabitliyin parametri xarakterizə xüsusi göstəriciləri ilə müəyyən edilə bilər? Bu kredit portfelinin strukturu kimi baxmaq bilər? Tez-tez aşağıdakı əsaslara kreditlərin təsnifatı daxildir:

- valyuta və ya rubluna tapşırıq;

- təmin üsulu;

- ödəmə;

- borcalanın hüquqi statusu;

- maliyyələşdirilən müəssisənin mənşə ölkəsi.

meyarlar Yuxarıda siyahısı əlbəttə əlavə və digər maddələr ola bilər.

Nə portfeli daxil deyil?

Bu kreditlər bəzi növləri kredit portfelinin daxil edilməsi deyil ki, lazımdır. Bu mümkündür? çox bank institutlarının metodologiyası bu aktivlərin siyahısı dövlət orqanları tərəfindən verilir kreditlər, qeyri-büdcə vəsaitləri daxil olunmamaq qərarı verdi. Bu bazarda kiçik tərəfində əhəmiyyətli dərəcədə əhəmiyyətli girov tələbləri və ya faiz dərəcələri olmadan belə kreditlərin verilməsi ilə bağlı ola bilər. Kredit portfeli - maliyyə institutunun tipik fəaliyyətini əks etdirən göstəricidir. güzəştli dərəcələri kreditlər bu meyar cavab bilər.

cari yaradılması strukturu və ya tabeliyində olan şəxslərə hissəsi zaman kommersiya banklarının kredit portfeli daxil deyil Loans da ortaq şəxslərə verilə bilər, digər maliyyə institutları, keçirilməsi. Əslində, bir çox yollarla belə əməliyyatlar rəsmi kreditlər aiddir. Əslində, bu, normal arası şirkət köçürmələri bankın mənfəəti ən aradan qaldırılması məqsədi deyil ola bilər.

portfel təhlili mərhələləri

analiz kredit portfeli maliyyə institutu həyata keçirilə bilər necə Biz indi daha ətraflı araşdıracaq. biz müvafiq iş əsasını əsas prinsiplərini qeyd Above - yəni, cari kreditlər və onların qaytarılması müvəffəqiyyəti təsir edən amillər korrelyasiya məbləği şəxslər kreditinə. İndi bizim vəzifəmiz - əsas mərhələləri kredit portfelinin təhlili hesab. Müasir tədqiqatçılar onların aşağıdakı set ayırmaq:

- təchizatı və bank xidmətlərinin tələbatı təsir edən amillər təhlili;

- maliyyə institutunun kredit qabiliyyətinin müəyyən edilməsi;

- güclərinin mümkün uyğunluq identifikasiyası üçün verilən kreditlərin strukturu öyrənilməsi;

- Cari öyrənilməsi kredit müqavilələrinin bank və borcalan tərəfindən imzalanmış;

- onun təkmilləşdirilməsi üçün tövsiyələr portfelinin keyfiyyəti, inkişafın qiymətləndirilməsi.

Bizə göstərici performance bank detalları müvafiq Bu analiz addımlar öyrənmək edək.

kredit xidmətləri tələb və təklif amillər

Söz mövzusu amillər müxtəlif əsaslarla təsnif edilə bilər. Bir qayda olaraq, daxili və xarici ayırıb. keçmiş qəbul olunur:

- bankın likvidlik və kreditlərin verilməsi sərf edilə bilər paytaxtı;

- resursların mövcudluğu səbəbindən müştərilərin zəif ödəmə intizam likvidlik mümkün çətinliyi əhatə;

- Bankın kommersiya fəaliyyəti seqmentində xüsusiyyətləri, hədəf müştəri tamaşaçı xüsusiyyətləri.

xarici amillər arasında:

- ölkə, bir bölgə və ya xüsusi mövqeyində baş verən iqtisadi proseslər;

- bank kredit bazarında rəqabətin səviyyəsi;

- Mərkəzi Bankın siyasəti - məsələn, əsas dərəcəsi dəyərlərin formalaşmasında baxımından;

- kredit münasibətləri qanunvericilik tənzimlənməsi.

Bank, seçilmiş amillərin həyata keçirən analiz bununla portfelinin keyfiyyəti baxımından ən əhəmiyyətli olan müəyyən və sonra müvafiq rəqəm xüsusiyyətləri yaxşılaşdırmaq üçün istifadə edə bilərsiniz.

kredit qabiliyyətinin müəyyən edilməsi

portfel təhlili növbəti mərhələsi - maliyyə institutunun kredit imkanlarını müəyyən. Bu problem görüş bank kredit fəaliyyəti sahəsində gəlir əldə edə bilərsiniz sayəsində mənbələri, ilk növbədə təhsil daxildir. Bu halda kredit potensial iki variantda təqdim edilə bilər: bankın qısamüddətli resurslarının mövcudluğunu əks etdirir biri və maliyyə institutu müştəriləri ilə "uzun" müqavilələri ilə var kimi. Onların hər birinin xüsusiyyətləri hansılardır?

Term potensial banklar tez likvidliyini artırmaq olar sayəsində depozitlərdən, cari hesablardan, əmək haqqı hesabları və digər ehtiyatları, toplamaq pul əsasında formalaşır. bir il ərzində - Bir qayda olaraq. Uzun müddətli potensial, öz növbəsində, həmçinin bir vasitə kimi istifadə edilə bilər bir bank mənbə təşkilat, lakin müştəri ilə müvafiq müqavilələrin bağlandığı tarixdən zaman keçdikcə, adətən tez bir ildən ilə dərhal likvidliyi artırmaq, lakin ki, nəzərdə tutur . Bank kredit portfelinin idarə olunması maliyyə institutu xarakterizə hesab bina növləri üzrə birbaşa asılıdır. Söz mövzusu parametr - ən mühüm arasında ticarət strukturu kimi bankın sabitlik təhlili baxımından.

Bəzi tədqiqatçılara görə, qurumun kredit qabiliyyətinin hissəsi kimi xarici maliyyələşdirmə çıxışı xidmət edə bilər. İlk növbədə bu, əlbəttə ki, Mərkəzi Bank kreditlər. Amma onlar da fəal xarici bazarlara kreditlər əlavə edə bilərsiniz. Başqa bir sual xüsusi bank həmin çıxışı olub. bank olan xarici borcalanlara istinad edə bilməz səbəbindən sanksiya əgər - görə kreditorun fikrincə cari göstəriciləri təşkilat, ödəmə qabiliyyəti və siyasi meyarlarına cavab vermir ki, - məsələn, iqtisadi meyarlar kimi məhdudlaşdırıla bilər.

potensial uyğun kreditlərin təhlili

kredit portfeli maliyyə institutu tədqiqat növbəti mərhələ - yuxarıda qeyd etdiyim potensialının bal gücündə aşkar uyğunluq verilən kreditlərin, təhlili. Bu halda bank problemlərin hansı ola bilər?

İlk növbədə, bir qiymətləndirmə maliyyə institutu və borcalan və yuxarıda qeyd potensialını formalaşdırmaq resurslarına çıxış səmərəliliyi imzaladığı aktuallığı müqavilələr bağlı aspektində kredit portfelinin. Orada bank "uzun" kreditlərin bir çox məsələləri olan bir vəziyyət olmamalıdır, lakin bu likvidlik qorumaq üçün resursları "qısa" yoxdur. Borcalan müntəzəm cədvəli ödəyəcək olsa belə - gəlirlər qurumun mövcud problemləri həll etmək üçün kifayət ola bilər.

Bəzi hallarda, banklar uzunmüddətli potensial kəsiri təyinat və resursları onun qısamüddətli resursları çevirmək məcburiyyətində artırmaq olmayan. Və bu da mənfi təşkilatın likvidlik şərtləri təsir göstərə bilər.

bank və müştəri arasında bağlanmış kredit müqavilələrinin iş - potensial uyğun kredit təhlili həyata keçirilməsi tədqiqat kredit portfelinin növbəti mərhələsi formalaşması iş rəvan axır. daha ətraflı hesab edək.

təhsil müqavilələr

Əlbəttə ki, bu bankın mütəxəssisləri borcalan ilə hər müqavilənin bir səhifə məzmunu baxacaq ki, mümkün deyil. Bu texniki çox çətin və əmək xərcləri baxımından tamamilə yersizdir. Bir qayda olaraq, müqavilələrin olan statistik təhlili həyata keçirilir. müvafiq növü sənədlər çox az fərq ola fakt. Ən tez-tez azalır:

- kreditin məbləği;

- fərdi faiz dərəcəsi arasındakı fərq;

- aktuallığı ödənilməsi ;

- kredit növü təmin etmək.

Bu borcalanların eyni kateqoriya ilə bağlanmış müqavilələr təhlil gəlsə nəzərdən sxemi, əlbəttə, tətbiq - məsələn, vətəndaşların formal öz iqamətgahında işə.

Bu hər bir sənəd öyrənmək lazım deyil ki, çıxır: bu qruplar mənbələri təsnif etmək üçün kifayət qədər, hər hansı bir ümumi xüsusiyyət birləşdirilməsi nəzərdə tutur. Məsələn, illik və yuxarıda və ya bir il ərzində kredit ödənilməsi cəlb o 20% faiz dərəcəsi daxil müqavilələri ola bilər. Belə ki, araşdıran bank, kredit risk portfelinin sadəcə müqavilələri olan müvafiq məlumat toplamaq bilər, və bu onların iş olacaq.

maliyyə institutları tərəfindən təhlili müvafiq mərhələsinin nəticələrinə görə inkişaf siyasəti davamlı bank təşkilatı olub-olmadığını müəyyən etmək mümkün olacaq görə, statistika ola bilər:

- kreditlər baxımından;

- potensial müvafiq kredit sazişləri üçün istinad şərait aspekti;

- kommersiya fəaliyyəti nəticəsində yaranan gəlir bal gücündə baxımından.

portfelinin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi ifadə nəticələr, eləcə də tövsiyələr nəticəsi yaxşılaşdırılması üçün - tədqiqatçıların iş növbəti mərhələdə.

təxminlər və tövsiyələr

Bu halda əsas vəzifəsi - analitiklər fəaliyyətinin nəticələrini şərh. işin nəticələri onlar bankın inkişaf strategiyasını yaxşılaşdırılması üçün praktiki vasitə kimi istifadə edə bilər ki, təmin etmək üçün yönəldilməlidir. Onlar kredit portfeli idarə, maliyyə institutu təşkil optimallaşdırılması fəaliyyətində bir amil olmalıdır.

bank və onun təfsiri müvafiq parametr sabitlik düzgün təhlili - bazarda rəqabət qurulması üçün ən vacib şərt. Əmanət Bankının və ya rus bir nəhəng kredit portfeli bank sektoru, bir arayış ola bilər. Amma hər hansı bir maliyyə institutunun inkişaf strategiyasının müəyyən etmək üçün balanslaşdırılmış yanaşma ilə də belə bir yüksək rəqabətli bazarda əhəmiyyətli bir oyunçu ola bilər. Kredit portfeli - hesabat ədəd bir sıra deyil. Bu bank biznes model yaxşılaşdırılması üçün real vasitədir.

belə investorlar kimi - kredit portfelinin maliyyə institutlarının qiymətləndirilməsi də xarici oyunçular öz daxili quruluşu deyil, yalnız həyata keçirilir, lakin bilər. Əlbəttə ki, müvafiq göstəriciləri ilə çıxış oluna. balanslı kredit portfeli bankların rəqabət üstünlükləri bu hissəsində, böyük investisiyalar almaq imkanı olacağını dilə gətirdi. Və ya - bir seçim kimi - xarici borc çıxışı əldə bir üstünlük var. Bu halda, bu hissəsində potensial tərəfdaşlar maliyyə institutu də kredit portfelinin tədqiqat nəticələri əsasında hazırlanmış Bankın inkişaf strategiyası, yaxşılaşdırılması tövsiyələrin müəllifləri ola bilər.